基差走势分化，VIX与SKEW双降 ： ...

S kew值体现隐含波动率曲面的倾斜程度。Skew越高，说明虚值认沽期权相对虚值认购期权越贵，市场情绪越谨慎；Skew越低，说明虚值认购期权相对虚值认沽期权越贵，市场情绪越乐观。以50ETF期权为例 ...

尽管美国大选后的反弹使美股创下历史新高，但利用期权对冲股市崩盘风险的需求正在上升。本月早些时候特朗普胜选驱散了投资者对潜在争议性选举结果的担忧，推动标普500指数攀升至历史新高。衡量投资者恐慌程度的芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）周二收于14.10的大选后低点附近。然而，几项衡量防范市场极端波动的指标正在 ...

短期期限 skew 大幅上涨，但中远期 skew 有所下跌，期权市场尚需观察巨鲸的动向。 加密利率市场方面，Bitfinex 利率市场最近相对平稳，偶尔有 20%的 ...